Workshop zur Vermittlung von praktischem Methodenwissen und Prüfungserfahrungen
Seit der Finanzmarktkrise 2008 sind die Kreditspreadrisiken bei den meisten Instituten eine bedeutende Risikokategorie. Die angemessene Messung und Steuerung der Kreditspreadrisiken ist daher eine der zentralen Herausforderungen und Aufgaben in der modernen Banksteuerung, sowohl im Rahmen des ICAAP wie auch bei der Kapitalallokation zur Risiko-Ertrags-Optimierung.
Die Bankenaufsicht hat auf das Thema „Kreditspreadrisiken“ im Rahmen der EBA-Guidelines für IRRBB und CSRBB (EBA/GL/2022/14) und aktuell auch in der Ma-Risk-Konsultation 02/2024 einen stärkeren Fokus gelegt, erkennbar in entsprechend neuen Anforderungen: In den Guidelines zu IRRBB und CSRBB hatte die EBA bereits konkrete Rahmenvorgaben zu den Kreditspreadrisiken im Anlagebuch aufgestellt, diese Anforderungen werden nun mit der MaRisk-Konsultation 02/2024 umfassend aufgegriffen. Insbesondere wurde hier ein neues Modul zu den Kreditspreadrisiken (BTR 5) integriert.
In unserem eintägigen Seminar werden Ihnen die neuen Anforderungen an Kreditspreadrisiken vorgestellt, diskutiert, eingeordnet und beurteilt. In anschaulicher Weise werden Ihnen fachlich Praxisaspekte der Banksteuerung und der aufsichtlichen Anforderungen an die Kreditspreadrisiken vermittelt. Dabei geben wir Hinweise zu möglichen Gaps und zu möglichen Lösungsansätzen.
